一种基于Copula函数的商业银行信用风险与市场风险综合度量方法

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商业银行的风险问题关系到其自身的经营管理,也关系到我国金融行业乃至整个中国经济的发展.由于近些年来我国商业银行在业务和规模上的扩张,其资产越来越多的暴露在风险之下,为了更好的处理风险问题,并且解决传统风险管理方法不能解决的问题,种类繁多的风险度量模型正在不断被提出,我国在风险管理和度量这一领域正经历着一场巨大的变化.由于商业银行所面临风险复杂多变,综合度量风险的方法也良莠不齐,本文旨在提出一种综合度量商业银行信用风险和市场风险的方法.
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