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考虑交易成本和优良资产的资本性资产定价模型

来源 :昆明理工大学学报：理工版 | 被引量 : 0次 | 上传用户：feng211314

【摘 要】

：

Sharpe的CAPM理论是现代金融理论的核心内容,已被广泛应用于金融资产定价分析及投资决策等领域,但该模型过于严格的基础假设,尤其是忽略交易成本和优良资产的存在,使模型的应

【作 者】

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罗秋兰 陈有禄 

【机 构】

：

广西工学院管理系

【出 处】

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昆明理工大学学报：理工版

【发表日期】

：

2004年3期

【关键词】

：

优良资产 交易成本 CAPM superior assets  transaction costs  CAPM 

【基金项目】

：

广西自然科学基金，广西工学院校科研和教改项目

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Sharpe的CAPM理论是现代金融理论的核心内容,已被广泛应用于金融资产定价分析及投资决策等领域,但该模型过于严格的基础假设,尤其是忽略交易成本和优良资产的存在,使模型的应用范围和使用效果受到了限制.通过引入交易成本和优良资产,讨论在资本市场中单个风险资产的风险与回报的关系,从而得到一种新的更为适用的资本性资产定价模型修正模型SCAPM.改进后的CAPM,更加贴近资本证券市场的实际.

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