回归系数的局部根方有偏估计

来源 :工程数学学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户：cyw87325

【摘要】

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线性回归模型中回归系数β的估计常用最小二乘估计(LSE)．当自变量间存在多重共线性关系时，最小二乘估计就失去了它的优良性．文提出了一种局部根方估计．证明了它的种种优良性．如容

【作者】

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尤进红顾娟

【机构】

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华东师范大学统计系

【出处】

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工程数学学报

【发表日期】

：

1998年2期

【关键词】

：

回归系数局部根方有偏估计最小二乘估计线性回归回归模型最小方差无偏估计优效性 LSE 抗干扰性

【基金项目】

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国家自然科学基金

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线性回归模型中回归系数β的估计常用最小二乘估计(LSE)．当自变量间存在多重共线性关系时，最小二乘估计就失去了它的优良性．文提出了一种局部根方估计．证明了它的种种优良性．如容许性、相合性、Ф优良性、优效性及其对最小二乘估计抗干扰性的改进．结出了在均方误差(MSE)准则和Pitman靠近准则下该估计对通常根方估计和LSE改进的范围。

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