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首先介绍标准的Blacke Scholes期权定价模型 ,然后在假设标的资产 (以股票为例 )价格服从一般的Ito随机过程 ,即标的股票价格变化为非线性的情况下 ,推导了一个新的期权定价模型 ,结合边界条件给出了数值求解该方程的有限差分法 ,推广了一些已有的结果。
标的资产服从一般Ito随机过程的期权定价模型
【摘 要】
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首先介绍标准的Blacke Scholes期权定价模型 ,然后在假设标的资产 (以股票为例 )价格服从一般的Ito随机过程 ,即标的股票价格变化为非线性的情况下 ,推导了一个新的期权定价
【机 构】
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西南交通大学经济管理学院
【出 处】
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贵州大学学报(自然科学版)
【发表日期】
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2003年01期
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