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我们首先提出由独立一元变量GARCH过程的同期聚合可得到一个弱GARCH过程 (见Drost和Nijman( 1 993) )过程 ,接着分析同期聚合的参数同原始过程参数间的相依性 ,指出聚合后方差参数依赖于原始方差和参数的峰度 .
GARCH过程的同期聚合
【摘 要】
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我们首先提出由独立一元变量GARCH过程的同期聚合可得到一个弱GARCH过程 (见Drost和Nijman( 1 993) )过程 ,接着分析同期聚合的参数同原始过程参数间的相依性 ,指出聚合后方
【机 构】
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华中科技大学数学系,华中科技大学数学系湖北武汉430074,湖北武汉430074
【出 处】
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应用数学
【发表日期】
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2004年S1期
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