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期刊论文
关于相依风险投资组合风险价值的界
关于相依风险投资组合风险价值的界
来源 :数学年刊:A辑 | 被引量 : 0次 | 上传用户:py13141314
【摘 要】
:
在正相依和分组相依的假设下,风险投资组合风险价值的上、下界被分析性地得到.所得到的结果实质性地将分组独立的设定推广到分组相依的情形.
【作 者】
:
邢国东
杨善朝
官政
【机 构】
:
合肥师范学院数学与统计学院,玉林师范学院数学与统计学院,广西师范大学数学与统计学院
【出 处】
:
数学年刊:A辑
【发表日期】
:
2021年1期
【关键词】
:
同单调
COPULA
相依不确定性差
下限序
上限序
Comonotone
Copula
Dependency uncertainty spread
Lower
【基金项目】
:
安徽省高校自然科学研究重点项目(No.KJ2020A0122)的资助
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在正相依和分组相依的假设下,风险投资组合风险价值的上、下界被分析性地得到.所得到的结果实质性地将分组独立的设定推广到分组相依的情形.
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