同单调相关论文
该文具体讨论PH变换在寿险产品中的应用.我们对PH保费准则和传统保费准则进行了比较;总结了PH保费准则的优良性质,指出PH保费准则......
耦合函数在对随机变量联合分布的分析中发挥着重要的作用,该文利用耦合函数的方法讨论风险之间的相关性对VaR的影响.对VaR的次可加......
耦合(Copula)是概率中的一个重要工具.利用耦合可以处理概率中随机变量相关性问题,由一组随机变量的边缘分布来确定它们的联合分布......
在对多个生命的收益进行分析时,为了数学上的处理方便,往往假设涉及到的各个生命的剩余寿命是相互独立的.但事实上,这些涉及到的生......
在寿险实务中,在处理涉及到多个生命的问题时往往假设各个生命之间是独立的,但事实上,因为受某些相同因素影响的生命之间总是存在......
在寿险实务中,处理涉及多个生命的问题时常假设各生命间是相互独立的,但事实上,因为受某些相同因素影响导致生命间存在一定的正相......
在正相依和分组相依的假设下,风险投资组合风险价值的上、下界被分析性地得到.所得到的结果实质性地将分组独立的设定推广到分组相......
在多生命模型中,几乎所有精算学教科书都假设被保险人的剩余寿命之间相互独立.本文中我们研究两生命模型.我们认为剩余寿命是正相依的......
在寿险事务中,涉及处理多个减因而导致模型终止时,为了数学上的处理方便,假设各减因间相互独立的.但在实际中导致模型终止的各个减......
摘 要 同单调是金融风险中的一种特殊关系,当这些风险的相关结构为同单调时,各金融风险不能对冲,总风险达到最大。我们讨论了同单调的......
研究在同单调相依结构下两重复合状态生命模型,比较了具有已知边际分布的二元分布相关序,得到了此相关结构下复合状态生命模型以及相......
寿险公司面临的一个主要风险是利率风险,如何防范和化解利率风险应该是整个寿险业所需解决的一个课题.本文利用[1]中提出的同单调......
对于m个相互独立的随机向量X1=(X1,1,X1,2,…,X1,n),X2=(X2,1,X2,2,…,X2,n),…,Xm=(Xm,1,Xm,2,…,Xm,n),记S^(m)=Σni=1X1,iX2,i…Xm,i.讨论了S^(m)在凸序意义下的......
在独立和相依条件下,分别讨论一般风险线性组合a1X1+a2X2+…+anXn的随机序关系,并给出了独立性假设对相依风险线性组合的影响,最后给出了......
本文利用同单调方法来研究有关退休金计划的投资组合问题.所谓同单调方法是指通过求多个非独立随机变量的同单调上界与同单调下界,......
亚式期权在商品、能源外汇市场中有着广泛的应用,然而因为难以计算到期收益的分布函数,因此对于算术平均亚式期权价格的却很难直接......
这篇论文致力于研究保险和金融领域的资本分配和投资组合问题。资本分配就是将资本在多种资产(包括债券、股票、无风险资产等)中进......
传统的寿险精算学教科书中关于多重生命模型都假定所涉及到的被保险人的剩余寿命是相互独立的,而实际上受一些共同因素的影响,保险......
年金是经济、金融、保险领域中的重要概念,随机利率下关于年金问题的研究近年来引起了应用概率统计界的极大关注,并且取得了一系列......
在保险领域中,随机变量和的分布函数经常是人们所感兴趣的。随机变量的和在考虑保单组合的聚合理赔时是经常遇到的。如果随机变量的......
在寿险精算实务中研究多生命寿险保单问题时,往往假设各个生命的剩余寿命随机变量之间是相互独立的,由此得到多元生命函数及多元生命......
多维随机变量之间常常存在着复杂的相依关系,而度量相依关系指标大多只刻画二维随机变量之间相依程度。借助Copula工具及利用Kenda......
期刊
当今社会充斥着各种各样的风险.人们一方面呼吁需要零风险社会,另一方面人类活动却增加各种各样的风险.政府部门和私人企业如工业......
在传统的风险理论中,风险之间的关系常被假设为相互独立的,但在现实中,风险之间一般是不独立的.本文以人寿保险为例,利用同单调关......
独立非负随机变量X1…,Xn的线性组合∑i=1n aiXi,其中a=(a1,…,an)∈SR+n,在包括统计学、运筹学、可靠性理论、计算机科学、经济学......
在多生命状态各个体剩余寿命相依的情形下,研究了夫妻联合型继承年金、子对父的养老型继承年金和父对子的抚养型继承年金的精算现......