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α-混合序列下期望损失ES的两步核估计

来源 :应用概率统计 | 被引量 : 0次 | 上传用户：agsxuming
【摘 要】
：
期望损失（Expected Shortfall,ES）是当今最流行的金融资产风险管理的工具之一,是一个理想的一致性风险度量.本文在α-混合序列具有幂衰减混合系数条件下,用两步核估计估算风险
【作 者】
：
刘静 杨善朝 姚永源 
【机 构】
：
广西师范大学数学科学学院
【出 处】
：
应用概率统计
【发表日期】
：
2010年5期
【关键词】
：
期望损失(ES) 核估计 渐近正态性 Α-混合 Expected shortfall  kernel estimation  asymptotic normal 
【基金项目】
：
国家自然科学基金（10661003）、广西自然科学基金（0728091）、广西研究生教育创新计划资助项目（2007106020701M49）资助.
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期望损失（Expected Shortfall,ES）是当今最流行的金融资产风险管理的工具之一,是一个理想的一致性风险度量.本文在α-混合序列具有幂衰减混合系数条件下,用两步核估计估算风险度量ES的值,第一步是在险价值（Value at Risk,VaR）的核估计,第二步是ES的核估计.得到ES的核估计量的Bahadur表示,以及均方误差和渐近正态性的收敛速度.
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