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针对期货合约数据处理的困难，论文提出一种新的合约连续数据处理方法，对2002年1月～2004年8月中国硬麦期货数据进行处理，并采用TARCH模型，按照距离到期日时间的不同对价格波动性进行研究。结果表明，不同交易时段的硬麦期货价格波动存在差异，进一步表明成交量是价格波动和引起差异的主要原因。
中国硬麦期货价格的波动性实证研究
【摘 要】
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针对期货合约数据处理的困难，论文提出一种新的合约连续数据处理方法，对2002年1月～2004年8月中国硬麦期货数据进行处理，并采用TARCH模型，按照距离到期日时间的不同对价格波动性进
【机 构】
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北京航空航天大学经济管理学院,中国农业银行
【出 处】
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北京航空航天大学学报(社会科学版)
【发表日期】
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2007年3期
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