【摘 要】
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本文采用连接函数（copula）方法研究上证和深证市场的相关性。对上证指数和深证成指收益率的边缘分布分别用正则逆Gamma分布（Normal inverse gamma mixture）、偏T分布（Skew Student
【机 构】
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东南大学经济管理学院,南京信息工程大学数理学院
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本文采用连接函数（copula）方法研究上证和深证市场的相关性。对上证指数和深证成指收益率的边缘分布分别用正则逆Gamma分布（Normal inverse gamma mixture）、偏T分布（Skew Student-t，SST）进行拟合，然后在此基础上采用copula函数方法建立两者的联合分布。其中的copula函数分别用Gumbel—Hougaard copula、Frank copula和Clayton copula，相依参数应用推断函数法（method of inference functi
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