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随机单调条件下一般化倒向随机微分方程的适应解

来源 :应用数学学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户：yc332612

【摘 要】

：

本文讨论了如下一般化倒向随机微分方程适应解的存在唯-性问题,Yt=ξ+fTtf(s,Ys,Zs)ds-fTtg(s,Ys)dAs-fTtZsdWs,0≤t≤T,其中Ws为d-维标准Wiener过程,As为一维零初值的Fs-循

【作 者】

：

谢臻赟 夏宁茂 

【机 构】

：

华东理工大学数学系

【出 处】

：

应用数学学报

【发表日期】

：

2004年期

【关键词】

：

一般化倒向随机微分方程 随机单调 存在唯-性 

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本文讨论了如下一般化倒向随机微分方程适应解的存在唯-性问题,Yt=ξ+fTtf(s,Ys,Zs)ds-fTtg(s,Ys)dAs-fTtZsdWs,0≤t≤T,其中Ws为d-维标准Wiener过程,As为一维零初值的Fs-循序可测增过程.我们通过构造函数逼近序列的方法证明了,在系数函数f和g关于Y满足随机单调, f关于Z满足随机Lipschitz条件下,方程存在唯一适应解.

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