【摘 要】
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开放经济条件下,金融风险的传染性使得各国市场不再是孤立封闭的,金融市场的依赖性加剧。基于亚洲区域经济体金融合作的现实及其重要性,本文研究了中日韩货币的波动性与区域
【机 构】
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中国中投证券博士后科研工作站,吉林大学数量经济研究中心
【基金项目】
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国家社科基金项目“系统性金融风险与宏观审慎监管研究”(12BJY158),教育部人文社会科学重点研究基地重大项目“中国系统性金融风险防范与金融稳定性计量研究”(14JJD790043)
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开放经济条件下,金融风险的传染性使得各国市场不再是孤立封闭的,金融市场的依赖性加剧。基于亚洲区域经济体金融合作的现实及其重要性,本文研究了中日韩货币的波动性与区域联动机制,并检验了货币政策对外汇市场的干预效应。实证结果表明,中日韩三国货币的波动性存在一定差异,其中日元和韩元的波动受金融危机冲击较大。单独的货币政策干预来看,只有中国对外汇市场的干预是有效的,日韩干预效应不显著。本文构建的多元波动模型结果显示,两国汇率之间的相关性在金融危机期间倾向于增加,存在显著的汇率风险传染效应。引入货币政策联合干预以后,
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