【摘 要】
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金融机构资产配置决策不同于普通投资组合选择,需要考虑金融负债对配置决策的作用以及各种市场因素的影响,是一个复杂的综合性决策过程。解决金融机构资产配置问题主要有三种
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金融机构资产配置决策不同于普通投资组合选择,需要考虑金融负债对配置决策的作用以及各种市场因素的影响,是一个复杂的综合性决策过程。解决金融机构资产配置问题主要有三种思路,一是将经典投资组合选择理论加以扩展,二是利用随机最优控制理论解决,三是利用资产负债管理思想和随机规划方法。目前学术界对于机构资产配置的研究,已经从单期静态决策发展为动态多阶段决策,从确定性模型发展为随机模型,并不断融入更多的宏观市场因素和金融机构特征。本文总结归纳了这三类研究思路的发展脉络,介绍了现代金融机构大型资产配置决策模型,并对未来研究方向进行了展望。
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