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时滞均值回复θ过程用于描述受时间延迟影响的利率、波动率等金融特征,本文利用随机时滞微分方程理论证明了过程在1/2≤θ
时滞均值回复θ过程及其数值解的收敛性
【摘 要】
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时滞均值回复θ过程用于描述受时间延迟影响的利率、波动率等金融特征,本文利用随机时滞微分方程理论证明了过程在1/2≤θ
【机 构】
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东华大学应用数学系
【出 处】
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计算数学
【发表日期】
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2004年期
【基金项目】
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国家自然科学基金;
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