【摘 要】
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首先推导了对数自回归条件久期模型中残差自相关的渐近分布,得出了该模型的拟合优度统计量,将Box-Jenkins模型检验方法扩展到对数自回归条件久期模型上.同时利用对数自回归条
【基金项目】
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吉林省科技发展计划基金(20170520052JH)
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首先推导了对数自回归条件久期模型中残差自相关的渐近分布,得出了该模型的拟合优度统计量,将Box-Jenkins模型检验方法扩展到对数自回归条件久期模型上.同时利用对数自回归条件久期模型,进行实证性的研究,从而表明我国股票交易久期以及价格久期都存在着明显的自相关性,我国股票市场的交易久期和价格久期都有着明显的倒“U”型模式.
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