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本文利用可以拟合尖峰、厚尾、有偏序列的混合ARCH模型计算VaR，给出了ⅥLR的数值算法，并用上证A指的实际数据对基于混合ARCH模型的VaR做了实证分析，显著提高了VaR度量风险的有效性．
混合ARCH模型及其应用
【摘 要】
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本文利用可以拟合尖峰、厚尾、有偏序列的混合ARCH模型计算VaR，给出了ⅥLR的数值算法，并用上证A指的实际数据对基于混合ARCH模型的VaR做了实证分析，显著提高了VaR度量风险的有效
【机 构】
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交通银行,中国人民大学博士后工作站,上海社会科学院数量经济研究中心
【出 处】
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应用概率统计
【发表日期】
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2008年5期
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