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股指期货作为我国首推的一款金融衍生产品，具有回避股市系统风险和增强市场流动性等重要功能，它的推出对广大机构投资者而言意义重大。本文重点探讨股指期货期现套利的投资策略，并在考虑交易成本的前提下，给出了更为接近现实的区间定价模型和复制指数的投资组合模型。
股指期货套利与现货组合模型的构建
【摘 要】
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股指期货作为我国首推的一款金融衍生产品，具有回避股市系统风险和增强市场流动性等重要功能，它的推出对广大机构投资者而言意义重大。本文重点探讨股指期货期现套利的投资策略
【机 构】
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中国矿业大学应用数学系
【出 处】
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现代经济(现代物业下半月刊)
【发表日期】
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2008年7期
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