现货组合相关论文
股价指数期货即将于2007年底或2008年初推出,这是中国资本市场发展过程中的一个重要里程碑。指数期货推出不仅丰富市场交易品种,打......
本文的研究重点是考虑股指期货进行短期套利情形下，如何构造现货组合，求解出最优权重配置使追踪误差最小化。 在传统的二次规划和......
股指期货自1982年诞生于美国以来，发展迅速、规模庞大，目前已成为金融衍生品领域中交易最为活跃的金融产品之一。一旦股指期货正式推......
我国自己的股指期货--沪深300股指期货于2010年4月16日正式推出，这是我国资本市场发展过程中的一个重要的里程碑。股指期货由于可以......
摘 要:2010年4月16日,我国沪深300股指期货正式上市交易。期现套利是股指期货套利交易的一种主要交易方式,如何构建现货组合是期现......
股指期货作为我国首推的一款金融衍生产品，具有回避股市系统风险和增强市场流动性等重要功能，它的推出对广大机构投资者而言意义重大......
针对股指期货的期货现货套利中现货组合的构建这个极为重要的问题,介绍了现货组合的三种构建方法:优化法、未分层调整市值模型和分......
在股指期货的期现套利中，是否能有效构建现货组合成为决定套利成功与否的关键之一，本文探讨了利用ETF构建沪深300指数期货的现货组合......
本文以沪深300股指期货为例，通过详细介绍了股指期货期现套利的机制、套利过程以及套利过程中所面临的各种风险，帮助广大投资者了解......
主要研究股指期货期现套利中现货组合对目标指数的非完全复制方法。在现货组合的构建过程中创新性提出了与分层抽样法不同的行业筛......
全球最重要的金融衍生品之一股指期货的推出为我国资本市场提供了一种全新的投资工具。对于收益风险承受能力一般且追求稳定收益的......
我国已在今年的4月16日成功推出了沪深300股指期货,这既是我国证券市场发展的一个重要的里程碑,更为我国资本市场不断进步、不断走......
随着计算机技术的发展和金融市场的不断创新,程序化交易已经成为一种重要的投资方法。设计构建运行稳定的程序化交易系统不仅可以......
2010年4月股指期货的推出,对我国资本市场的发展意义重大,丰富了投资者的投资工具,同时可以帮助投资者规避投资风险,降低股市的波......
在对期现套利的现货组合构建上,本文提出了符合我国实际的分层调整市值模型和未分层调整市值模型。由于在股指期货套利中,需要在无......
对常规的最优化模型增加了对股票投资比例最低值的限定,得到新型的最优化模型,解决了现货组合中可能出现的某些股票投资比例过低的......
由于我国A股市场实行“T+1”交易制度,在实际投资中,中长线交易更受投资者们的喜爱,对于超短线日内回转交易的认识程度不高,更缺乏......
期现套利的交易实现离不开理论建模、系统设计以及风险识别和控制这三方面的支撑。本文围绕期现套利交易实现的这三个主要问题,在......
现货组合的构建是股指期货期现套利的关键问题之一。有效地构建现货组合不仅可以及时捕捉套利机会,增加套利收益,而且能促进股指期......
股指期货的套利交易有助于股指期货实现其价格发现以及风险规避的功能,因此提高套利交易的效率,对于发挥股指期货在经济发展中的作......
