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CEVP下有交易费用的亚式看跌期权定价模型
CEVP下有交易费用的亚式看跌期权定价模型
来源 :合肥学院学报:自然科学版 | 被引量 : 0次 | 上传用户:dswlbwb1
【摘 要】
:
首先介绍了波动率弹性为常数(简称CEV)的涵义;接着通过对服从几何布朗运动的有交易费用的亚式看跌期权定价模型的研究,推导出CEVP下有交易费用的亚式看跌期权定价公式,并证明了
【作 者】
:
陈刚
杜雪樵
【机 构】
:
合肥工业大学理学院
【出 处】
:
合肥学院学报:自然科学版
【发表日期】
:
2006年2期
【关键词】
:
亚式看跌期权
CEV
二叉树
几何平均
Asian Put Option CEV binomial tree geometry Average
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首先介绍了波动率弹性为常数(简称CEV)的涵义;接着通过对服从几何布朗运动的有交易费用的亚式看跌期权定价模型的研究,推导出CEVP下有交易费用的亚式看跌期权定价公式,并证明了该公式的合理性;随后又运用了二叉树方法求出其几何平均的近似解;最后用实例验证了该结论的有效性和实用性.
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