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随机利率及O-U过程下的彩虹期权定价
随机利率及O-U过程下的彩虹期权定价
来源 :周口师范学院学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户:hncdbf
【摘 要】
:
假设标的资产价格服从Ornstein-Uhlenback过程,利率r(t)服从Vasicek模型,利用保险精算方法给出了彩虹期权的定价公式,丰富了期权定价的理论.
【作 者】
:
石方圆
李翠香
【机 构】
:
河北师范大学数学与信息科学学院
【出 处】
:
周口师范学院学报
【发表日期】
:
2017年2期
【关键词】
:
ORNSTEIN-UHLENBACK过程
随机利率
彩虹期权
保险精算
Ornstein-Uhlenback process
stochastic inter
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假设标的资产价格服从Ornstein-Uhlenback过程,利率r(t)服从Vasicek模型,利用保险精算方法给出了彩虹期权的定价公式,丰富了期权定价的理论.
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