论文部分内容阅读
文章利用测度变换和期权定价的鞅方法，经过简单的数学推导得出了欧式远期开始期权的定价公式。选取了航天动力（600343）股票2010年交易日收盘价格的实际数据为样本建立了股票对数收益波动率的EGARCH模型，利用Eviews软件进行参数估计得到了波动率的方程，并对波动率进行了样本外预测，从而可以计算出比基于历史波动率更合理的期权价格。最后给出了一个远期开始看涨期权价格数值计算的例子。