远期开始期权相关论文
假设标的资产价格服从跳扩散模型下的几何布朗运动,利率服从扩展的Vasicek利率模型。利用跳扩散模型下的Girsanov定理和测度变换推......
本文主要讨论了标的资产受数布朗运动影响的远期开始期权和波士顿期权定价问题，并给出了相对应的定价公式．......
文章利用测度变换和期权定价的鞅方法，经过简单的数学推导得出了欧式远期开始期权的定价公式。选取了航天动力（600343）股票2010年交易......
在标的资产价格服从指数NIG过程的条件下研究远期开始期权的定价问题.首先通过测度变换,把到期收益的期望转化成了示性函数的期望,......
金融衍生产品的定价问题是现代金融理论的支柱之一,也是金融数学领域最基本、最重要的研究领域之一。作为衍生产品之一的期权,对其......
