论文部分内容阅读
本文建立股票价格的跳过程为Poisson过程，跳跃高度服从对数正态分布时股票价格过程的随机微分方程，在风险中性的假设下找到等价鞅测度，利用鞅方法，用较简单的数学推导得到了股票价格服从跳-扩散过程的欧式再装期权定价公式．
跳-扩散模型下的再装期权定价
【摘 要】
：
本文建立股票价格的跳过程为Poisson过程，跳跃高度服从对数正态分布时股票价格过程的随机微分方程，在风险中性的假设下找到等价鞅测度，利用鞅方法，用较简单的数学推导得到了股票
【机 构】
：
合肥工业大学理学院
【出 处】
：
经济数学
【发表日期】
：
2007年3期
其他文献
本文介绍了秦山核电厂附近和本站院内１９９１年大气与雨水中氚浓度的年分布，大气和雨水中氚的年平均浓度分别为２８．０ｍＢｑ／ｍ＾３和２．１２Ｂｑ／Ｌ；四季浓度顺序分别为夏＞春＞秋＞冬和春＞秋＞夏＞冬。大气氚浓度在５月份有一峰值５６．９ｍＢｑ／ｍ＾３；雨
本文简化了Black—Scholes方程的求解过程，获得了欧式看涨期权的定价公式，有助于理解传统的期权定价原则．
本文选取雄性SD大鼠,随机分为4组：假手术组（Control）、假手术运动组（Control＋Ex）、PD组（PD）和PD运动组（PD＋Ex）.于大鼠内侧前脑束注射6-羟基多巴（6-OHDA）建立单侧损伤PD模型,术后24h实施运
本文报道了青海省环境天然贯穿辐射水平调查的方法和结果，全省以５０ｋｍ×５０ｋｍ的网格均匀布点，共布设网格点１８８个，另外布设各类加密点３９１个。
本文报道了吉林省环境天然贯穿辐射水平调查的方法和结果。全省以２５ｋｍ×２５ｋｍ的钢格均匀布点，共布设网格点３００个，另外布设各类加密点３２４个。调查结果表明：（１）吉林省原野ｒ辐射剂量率按面积，人口和
本文介绍了核工业系统职业性照射个人剂量监测(1985—1990年)的概况和主要结果。统计结果表明,核工业各厂、院、所等单位放射性工作人员1985—1990年的外照射年集体剂量当量
“数学学习是学生自主建构的过程，是师生之间、生生之间交往互动与共同发展的过程。这个过程需要对话与交流。”有效的数学交流，可以促进学生众多信息相互碰撞交织，甚至于课堂上
本篇论文主要讨论带干扰的Erlang（2）过程，首先通过指数分布的可加性来推得生存概率所满足的积分微分方程，进而得到破产概率（由干扰引起和由索赔引起）所满足的积分微分方程，最后得到
本文报道苯酚类螯合剂８１０２和７６０１对大鼠中毒硝酸铀酰（１００－５００ｍｇ／ｋｇ）的解救效果和对肾脏损害的保护作用。实验观察到对照组大鼠腹腔注射硝酸铀酰５０ｍｇ／ｋｇ时，动物于３－４ｄ内全部死亡，并有明显的急性肾小管坏死和蛋白管