【摘 要】
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首先在理论上证明了变结构GARCH模型与IGARCH模型的关系,从而给出了波动持续性产生的一个主要原因,其次基于变结构GARCH模型伪持续性的概念给出了多元变结构门限GARCH模型伪
【机 构】
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深圳大学数学与计算科学学院,天津大学管理学院 深圳518060,天津300072
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首先在理论上证明了变结构GARCH模型与IGARCH模型的关系,从而给出了波动持续性产生的一个主要原因,其次基于变结构GARCH模型伪持续性的概念给出了多元变结构门限GARCH模型伪协同持续性的定义;最后应用深圳和上海两个股市的日数据进行实证研究,表明两个股市的波动都存在很强的持续性,且他们之间是伪协同持续的.
First of all, the relationship between variable-structure GARCH model and IGARCH model is proved theoretically, and then a main reason of volatility persistence is given. Secondly, based on the concept of pseudo-persistence of variable-structure GARCH model, a multivariate structural threshold GARCH model is given. Finally, applying the daily data of two stock markets in Shenzhen and Shanghai to empirical research shows that the volatility of the two stock markets is very strong and they are pseudo-synergetic and continuous.
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