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在逐日盯市制度下,构造了度量收益风险的PRNC指标,并在Markov模型下构造了递归计算方法,得到一个动态交易系统.采用上证180指数成份股中的104只股票进行实证研究,每只股票构造了500次交易,并测算了80个不同投资策略下的年化收益率,发现最低为19.57%,最高为40.06%.
Markov模型下的融资融券投资策略研究
【摘 要】
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在逐日盯市制度下,构造了度量收益风险的PRNC指标,并在Markov模型下构造了递归计算方法,得到一个动态交易系统.采用上证180指数成份股中的104只股票进行实证研究,每只股票构
【机 构】
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重庆大学数学与统计学院
【出 处】
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河南师范大学学报：自然科学版
【发表日期】
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2013年3期
【基金项目】
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国家自然科学基金（30973586）,中央高校基本科研业务费项目基金（CDJZR10100007）
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