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本文选用了4种常用的基本模型、3种因素基准组合、9种市场指数和5种无风险收益率，组合成4×3×9×5=540种具体的基金业绩评价方法，用我国证券高层实行数据模拟的一系列随机投资组合代替实际基金，对这些基金业绩评价方法进行系统的模拟研究。研究结果表明，评价方法的选择对评价结论有着很大的影响。其中，不同的基本模型、基准组合和市场指数对评价结论具有较大影响，而无风险收益率的选择对评价结构影响较小。在此研究基础上，本文对我国证券投资基金的业绩评价结果进行了实证分析，并给出了运用方法方面的建议。