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完全离散经典风险模型中的渐近解和Lundberg型不等式
完全离散经典风险模型中的渐近解和Lundberg型不等式
来源 :高校应用数学学报:A辑 | 被引量 : 0次 | 上传用户:tiancai9550
【摘 要】
:
研究完全离散经典风险模型.在调节系数存在的前提下,借助离散更新方程的一个极限定理,对于充分大的初始盈余导出了最终破产概率、破产前一刻的盈余和破产时赤字的概率规律的渐
【作 者】
:
成世学
朱仁栋
【机 构】
:
中国人民大学信息学院,中国再保险公司上海分公司
【出 处】
:
高校应用数学学报:A辑
【发表日期】
:
2001年3期
【关键词】
:
离散鞅论
完全离散经典风险模型
Lundberg型不等式
调节系数
渐近解
保险公司
经营安全性
Ultimate Ruin
Surplus Immediate
【基金项目】
:
国家自然科学基金
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研究完全离散经典风险模型.在调节系数存在的前提下,借助离散更新方程的一个极限定理,对于充分大的初始盈余导出了最终破产概率、破产前一刻的盈余和破产时赤字的概率规律的渐近解.此外,还对任意的初始盈余值,利用鞅论技巧导出了最终破产概率的一个Lundberg型上界.
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