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针对现有VaR计算中主流方法的缺陷，创新性地提出了一种基于马尔科夫链蒙特卡洛（Ｍarkov Chain Monte Carol,MCMC)模拟的ＶaR 计算方法，以克服传统Ｍonte Carlo模拟的高维，静态性缺陷，提高估算精度，通过对美元国债的实征分析和计算，验证了ＭＣＭＣ方法的优越性。
基于MCMC的金融市场风险VaR的估计
【摘 要】
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针对现有VaR计算中主流方法的缺陷，创新性地提出了一种基于马尔科夫链蒙特卡洛（Ｍarkov Chain Monte Carol,MCMC)模拟的ＶaR 计算方法，以克服传统Ｍonte Carlo模拟的高维，静态性缺陷，提
【机 构】
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天津大学管理学院,天津大学金融工程中心
【出 处】
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管理科学学报
【发表日期】
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2000年2期
【基金项目】
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国家自然科学基金重大项目 !(79790 130 ) ,,霍英东青年教师基金 ,,教育部跨世纪优秀人才基金 ,,教育部优秀青年教师奖励基金 ,,中
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