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Copula函数的出现解决了如何为描述市场相关性的问题，同时也为构建多元函数的联合分布提供了一种可行的方法。然而由于高维copula函数的拟合相对比较困难，本文首次通过对高维copula的Bernstein多项式展开，建立关于市场相关结构的多参数线性模型。然后将沪深两市的指数经过GARCH处理后，作为经验数据带人进行多项式回归。从而验证了运用多项式逼近来描述市场相关结构的方法是可行的。