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介绍了如何运用二项式期权定价模型 ,根据再装期权的定义 ,导出再装期权的定价公式 ,同时 ,通过实例说明了若忽略再装期权的再装特征 ,将低估再装期权的价值 .
用二项式期权定价模型估价美式再装期权的价值
【摘 要】
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介绍了如何运用二项式期权定价模型 ,根据再装期权的定义 ,导出再装期权的定价公式 ,同时 ,通过实例说明了若忽略再装期权的再装特征 ,将低估再装期权的价值 .
【机 构】
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中南大学数学科学与计算技术学院
【出 处】
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长沙铁道学院学报
【发表日期】
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2002年03期
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