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美式期权不同于欧式期权,可以在到期日以前任意时间操作.一般而言,美式期权定价的解析解是很上得到的,二叉树模型是目前金融界最基本的期权定价方法之一,是比较好的数值计算方法,收敛于Black2Schoes期权定价公式的价格本文对二叉树模型进行介绍,并用其来研究美式期权的定价问题.
美式期权的二叉树定价模型
【摘 要】
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美式期权不同于欧式期权,可以在到期日以前任意时间操作.一般而言,美式期权定价的解析解是很上得到的,二叉树模型是目前金融界最基本的期权定价方法之一,是比较好的数值计算
【机 构】
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西南财经大学经济数学学院
【出 处】
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企业文化(下半月)
【发表日期】
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2012年7期
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