Threshold分红策略下带干扰的两类索赔风险模型的Geber-Shiu函数

来源 :应用概率统计 | 被引量 : 0次 | 上传用户：cuilu206

【摘要】

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本文研究了在threshold分红策略下带干扰的两类索赔风险模型的Geber-Shiu函数．这里假设两个索赔计数过程为独立的更新过程，其中一个为Poisson过程另一个为时间间隔服从广义Erla

【作者】

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孙国红张春生季兰朋

【机构】

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天津农学院基础科学系,南开大学数学学院,瑞士洛桑大学精算系

【出处】

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应用概率统计

【发表日期】

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2011年5期

【关键词】

：

两类索赔 Geber-Shiu函数 threshold分红策略积分-微分方程 Two classes of risks Gerber-Shiu penalt

【基金项目】

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The project supported by the Tianjin Natural Science Foundation （08JCYBJC02200）, the Keygrant Project of Chinese Ministry of Education （309009） and the Natural Science Foundation of China （11171164）.

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本文研究了在threshold分红策略下带干扰的两类索赔风险模型的Geber-Shiu函数．这里假设两个索赔计数过程为独立的更新过程，其中一个为Poisson过程另一个为时间间隔服从广义Erlang（2）分布的更新过程，本文得到了threshold分红策略下Gerber-shiu函数所满足的积分—微分方程及其边界条件．最后，本文指出threshold分红策略下Gerber-Shiu函数可以由不分红（即：b=∞）时所对应的Geber-shiu函数和一个齐次积分一微分方程的线性独立解表示出来．

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