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根据信息论中熵的概念,提出用熵来度量投资组合对风险的分散能力.同时,在兼顾收益和风险的情况下,提出了一个新的多目标投资组合模型,并用改进的经典遗传算法求解该模型.实例分析表明,该模型及算法具有实际可行性.
一种改进的实数型遗传算法在多目标最优投资组合选择中的应用
【摘 要】
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根据信息论中熵的概念,提出用熵来度量投资组合对风险的分散能力.同时,在兼顾收益和风险的情况下,提出了一个新的多目标投资组合模型,并用改进的经典遗传算法求解该模型.实例
【机 构】
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上海交通大学,上海交通大学
【出 处】
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宁夏大学学报(自然科学版)
【发表日期】
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2004年3期
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