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基于双指数跳扩散模型的可转换债券定价
基于双指数跳扩散模型的可转换债券定价
来源 :应用数学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:njsnw
【摘 要】
:
本文研究列维系统中的可转换债券的定价.我们证明了可转换债券中的隐含call部分的价值可转换为一个美式put.最后我们给出了在标的服从双指数跳扩散过程时隐含call的价值近似表
【作 者】
:
万建平
陈旭
【机 构】
:
华中科技大学数学系
【出 处】
:
应用数学
【发表日期】
:
2007年1期
【关键词】
:
可转换债券
列维过程
美式put
交换期权
双指数跳扩散模型
Convertible bond
Levy processes
American put
【基金项目】
:
Supported by NSF of China (No. 10571065)
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本文研究列维系统中的可转换债券的定价.我们证明了可转换债券中的隐含call部分的价值可转换为一个美式put.最后我们给出了在标的服从双指数跳扩散过程时隐含call的价值近似表达.
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