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本文研究列维系统中的可转换债券的定价．我们证明了可转换债券中的隐含call部分的价值可转换为一个美式put．最后我们给出了在标的服从双指数跳扩散过程时隐含call的价值近似表达．
基于双指数跳扩散模型的可转换债券定价
【摘 要】
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本文研究列维系统中的可转换债券的定价．我们证明了可转换债券中的隐含call部分的价值可转换为一个美式put．最后我们给出了在标的服从双指数跳扩散过程时隐含call的价值近似表
【机 构】
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华中科技大学数学系
【出 处】
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应用数学
【发表日期】
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2007年1期
【基金项目】
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Supported by NSF of China （No. 10571065）
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