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本文研究了保险公司在允许借贷和分红情况下的最优分红策略.利用HJB方法,先得到满足使分红总现值最大化的分红策略,然后针对门槛分红策略得到分红总现值满足的微积分方程,再在指数索赔分布下获得了分红总现值的精确表达式,最后证明门槛分红策略是最优的分红策略,并得到了最优的分红起始值.
带借贷利率复合Poisson盈余过程的最优分红策略
【摘 要】
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本文研究了保险公司在允许借贷和分红情况下的最优分红策略.利用HJB方法,先得到满足使分红总现值最大化的分红策略,然后针对门槛分红策略得到分红总现值满足的微积分方程,再
【机 构】
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深圳职业技术学院工业训练中心,广州金融大学数学与统计学,浙江工商大学统计与数学学院,广州大学经济与统计学院
【出 处】
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数学杂志
【发表日期】
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2019年6期
【基金项目】
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Supported by National Science Foundation of China(11601097),Zhejiang Provincial Natural Science Foundation of China(LY16A010001),Zhejiang Provincial Key Research Base for Humanities and Social Science
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