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【摘 要】中小商业银行作为后起新秀仍存在一定程度的风险问题，且随着市场复杂程度的深化，风险管理对于中小商业银行而言变得愈发困难。为更好地经营与发展，克服风险管理难题至关重要。其中，宁波银行作为中小商业银行和城市商业银行发展的“领头羊”之一，其风险的发生对整个商业银行体系和社会资金的运作问题有极大影响。宁波银行在快速拓展自身业务时的流动性问题极具探讨价值，故论文以宁波银行为切入点，研究中小城市商业银行的流动性风险，分析整体现状并提出一些切实可行的措施。
【Abstract】As a new comer， small and medium-sized commercial banks still have some risk problems， and with the deepening of the complexity of the market， risk management is becoming increasingly difficult for small and medium-sized commercial banks. For better management and development， it is very important to overcome the difficulties of risk management. Among them， Bank of Ningbo， as one of the "leaders" in the development of small and medium-sized commercial banks and urban commercial banks， the occurrence of its risks has a great impact on the whole commercial banking system and the operation of social funds. The liquidity problem of Bank of Ningbo in the rapid expansion of its own business is very valuable to discuss， so this paper takes Bank of Ningbo as the entry point to study the liquidity risk of small and medium-sized urban commercial banks， analyze the overall situation and put forward some feasible measures.
【關键词】中小商业银行;宁波银行;流动性风险
【Keywords】small and medium-sized commercial banks; Bank of Ningbo; liquidity risk
【中图分类号】F832.3;F272.3 【文献标志码】A 【文章编号】1673-1069（2021）11-0031-03
1 引言
我国商业银行作为金融领域的主要组成部分，对于社会资金的盘活和利用有着举足轻重的影响。自2002年起国家政府对于中小商业银行的扶持与改革使其快速成为我国商业银行体系内的后起新秀，给发展银行业尤其是国民经济活动注入不少活力。虽然中小商业银行的整体发展速度和现有影响程度不容小觑，但是其对于整个市场及自身的风险管理还是存在一定的缺陷，例如，商业银行的整体运作模式是一个“取之于民，用之于民”的状态，即其经营运作以及业务开展的资金来源都是群众，经过自身的信用创造功能进行盈利以及刺激社会经济运行和资金的流通。故商业银行顺利经营与发展的过程中要注重资金兑付问题，即尤其要注重自身流动性风险。
2008年的次贷危机使得诸多国际金融机构都深陷流动性紧张的困境之中，不少金融机构在此背景下因业务发展困难而被迫清算倒闭。不过也是这一契机，使得各金融机构开始着重强调流动性风险的管理问题，我国也加强了对于商业银行的流动性风险管理，于2018年推行《商业银行流动性风险管理办法》，加强商业银行流动性风险管理体系建设。
此外，2019年发生的包商银行因存在严重信用风险被银保监会接管，而风险控制制度失效的主要原因是其流动性不足，违规放贷导致的难以收回，进而演变为资金难以兑付。
综上可见，流动性的控制极为重要，而宁波银行作为一家服务、产品价格、产品质量及收益等多维度突出、市场认可度较高且近些年规模剧增的银行，可以称为中小商业银行的“领头羊”之一，其流动性管理及流动性风险的控制极具研究意义。
2 宁波银行流动性风险计量指标测度
2.1 数据来源与相关指标计算处理
为更好地呈现出宁波银行对于自身流动性管理的深度、广度和宽度以及相关数据的可获得性，论文选取现上市的5家商业银行，其中2家中小银行（宁波银行和兴业银行）和3家国有大行（农业银行、建设银行和工商银行）。而以下指标的原始数据均来自于各商业银行所披露的2020年度报表，经由处理后凝练为以下事关资本、贷款及其损失准备、流动性、同业拆借等内容的相关指标，由此来分析宁波银行的流动性管理（见表1）。
【Abstract】As a new comer， small and medium-sized commercial banks still have some risk problems， and with the deepening of the complexity of the market， risk management is becoming increasingly difficult for small and medium-sized commercial banks. For better management and development， it is very important to overcome the difficulties of risk management. Among them， Bank of Ningbo， as one of the "leaders" in the development of small and medium-sized commercial banks and urban commercial banks， the occurrence of its risks has a great impact on the whole commercial banking system and the operation of social funds. The liquidity problem of Bank of Ningbo in the rapid expansion of its own business is very valuable to discuss， so this paper takes Bank of Ningbo as the entry point to study the liquidity risk of small and medium-sized urban commercial banks， analyze the overall situation and put forward some feasible measures.
【關键词】中小商业银行;宁波银行;流动性风险
【Keywords】small and medium-sized commercial banks; Bank of Ningbo; liquidity risk
【中图分类号】F832.3;F272.3 【文献标志码】A 【文章编号】1673-1069（2021）11-0031-03
1 引言
我国商业银行作为金融领域的主要组成部分，对于社会资金的盘活和利用有着举足轻重的影响。自2002年起国家政府对于中小商业银行的扶持与改革使其快速成为我国商业银行体系内的后起新秀，给发展银行业尤其是国民经济活动注入不少活力。虽然中小商业银行的整体发展速度和现有影响程度不容小觑，但是其对于整个市场及自身的风险管理还是存在一定的缺陷，例如，商业银行的整体运作模式是一个“取之于民，用之于民”的状态，即其经营运作以及业务开展的资金来源都是群众，经过自身的信用创造功能进行盈利以及刺激社会经济运行和资金的流通。故商业银行顺利经营与发展的过程中要注重资金兑付问题，即尤其要注重自身流动性风险。
2008年的次贷危机使得诸多国际金融机构都深陷流动性紧张的困境之中，不少金融机构在此背景下因业务发展困难而被迫清算倒闭。不过也是这一契机，使得各金融机构开始着重强调流动性风险的管理问题，我国也加强了对于商业银行的流动性风险管理，于2018年推行《商业银行流动性风险管理办法》，加强商业银行流动性风险管理体系建设。
此外，2019年发生的包商银行因存在严重信用风险被银保监会接管，而风险控制制度失效的主要原因是其流动性不足，违规放贷导致的难以收回，进而演变为资金难以兑付。
综上可见，流动性的控制极为重要，而宁波银行作为一家服务、产品价格、产品质量及收益等多维度突出、市场认可度较高且近些年规模剧增的银行，可以称为中小商业银行的“领头羊”之一，其流动性管理及流动性风险的控制极具研究意义。
2 宁波银行流动性风险计量指标测度
2.1 数据来源与相关指标计算处理
为更好地呈现出宁波银行对于自身流动性管理的深度、广度和宽度以及相关数据的可获得性，论文选取现上市的5家商业银行，其中2家中小银行（宁波银行和兴业银行）和3家国有大行（农业银行、建设银行和工商银行）。而以下指标的原始数据均来自于各商业银行所披露的2020年度报表，经由处理后凝练为以下事关资本、贷款及其损失准备、流动性、同业拆借等内容的相关指标，由此来分析宁波银行的流动性管理（见表1）。