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文章以VaR或CVaR作为度量风险的指标,建立了一种基于Copula函数的资产组合风险价值模拟方法,并对该方法的参数估计和计算过程进行了详细分析。
基于Copula的资产组合风险价值模拟方法
【摘 要】
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文章以VaR或CVaR作为度量风险的指标,建立了一种基于Copula函数的资产组合风险价值模拟方法,并对该方法的参数估计和计算过程进行了详细分析。
【机 构】
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中央财经大学投资系
【出 处】
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统计与决策
【发表日期】
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2009年03期
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