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期刊论文
Black-Scholes随机微分方程数值模拟
Black-Scholes随机微分方程数值模拟
来源 :内蒙古农业大学学报:自然科学版 | 被引量 : 0次 | 上传用户:longyonghong520
【摘 要】
:
叙述了随机微分方程的解的存在唯一性,以经济学中常用的Black-Scholes随机方程为例,采用Euler方法用R软件对其进行了数值模拟,并且和精确解进行比较。计算结果说明Euler算法
【作 者】
:
赖俊峰
闫在在
王静宇
【机 构】
:
内蒙古工业大学理学院数学系
【出 处】
:
内蒙古农业大学学报:自然科学版
【发表日期】
:
2015年2期
【关键词】
:
Black-Scholes随机微分方程
随机振动
随机微分方程
参数估计
Black-Scholes
random vibration
stochastic
【基金项目】
:
国家自然科学基金(11461051),内蒙古自然科学基金(2014MS0112)
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叙述了随机微分方程的解的存在唯一性,以经济学中常用的Black-Scholes随机方程为例,采用Euler方法用R软件对其进行了数值模拟,并且和精确解进行比较。计算结果说明Euler算法效果良好。
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