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随机利率下住房抵押贷款保险的创新及Martingale评价
随机利率下住房抵押贷款保险的创新及Martingale评价
来源 :湖南理工学院学报(自然科学版) | 被引量 : 0次 | 上传用户:rainbow123456789
【摘 要】
:
在住房抵押贷款部分担保保证险的基础上进行了创新设计,并引入期权定价理论,利用鞅定价方法,分析了Vasi6ek随机利率模型下该抵押贷款保险的定价问题,得到了该抵押贷款保险的无套
【作 者】
:
陈丽萍
【机 构】
:
湖南财政经济学院基础课部
【出 处】
:
湖南理工学院学报(自然科学版)
【发表日期】
:
2011年4期
【关键词】
:
随机利率
抵押贷款
保险
期权
鞅定价
random rates of interest
mortgage
insurance
option
marti
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在住房抵押贷款部分担保保证险的基础上进行了创新设计,并引入期权定价理论,利用鞅定价方法,分析了Vasi6ek随机利率模型下该抵押贷款保险的定价问题,得到了该抵押贷款保险的无套利定价公式,其中房价服从一般腑扩散过程.
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