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利用倒向随机微分方程(BSDE)理论中的条件g-期望来定义风险测度及动态风险测度,证明了它们都满足相关风险测度及动态相关风险测度的公理化定义,并且给出了所定义的相关风险测度及动态相关风险测度的表示定理.最后,给出了相关风险测度及动态相关风险测度的一些重要性质.
条件g-期望与相关风险测度
【摘 要】
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利用倒向随机微分方程(BSDE)理论中的条件g-期望来定义风险测度及动态风险测度,证明了它们都满足相关风险测度及动态相关风险测度的公理化定义,并且给出了所定义的相关风险测
【机 构】
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山东财政学院统计与数理学院
【出 处】
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山东大学学报：理学版
【发表日期】
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2005年3期
【基金项目】
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山东省自然科学基金
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