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一类风险模型中的破产测度分析
一类风险模型中的破产测度分析
来源 :湖南理工学院学报:自然科学版 | 被引量 : 0次 | 上传用户:szxszxszy
【摘 要】
:
讨论了一类索赔到达为Cox过程的保险风险模型,建立了Gerber-Shiu折现罚函数所满足的积分一微分方程.当索赔量分布函数属于有理族时.得到了两状态模型中破产时间函数的显示解.
【作 者】
:
江五元
柳贤
孙细平
尹丽
【机 构】
:
湖南理工学院数学学院
【出 处】
:
湖南理工学院学报:自然科学版
【发表日期】
:
2012年3期
【关键词】
:
COX过程
Gerber-Shiu折现罚函数所
积分-微分方程
Cox processes Gerber-Shiu discounted penalty fun
【基金项目】
:
湖南理工学院校级科研项目(2012Y26),湖南省博士后科研资助专项计划(2012RS4030)
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讨论了一类索赔到达为Cox过程的保险风险模型,建立了Gerber-Shiu折现罚函数所满足的积分一微分方程.当索赔量分布函数属于有理族时.得到了两状态模型中破产时间函数的显示解.
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