独立随机序列均值多变点的非参数检测

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本文考虑独立随机序列均值多变点的检测与估计伺题,提出一种非参数的检验方法,给出其渐近分布,同时亦给出了变点位置的估计,并证明了变点个数估计的一致性.MonteCarlo试验研究了该检验统计量的有限样本性质,结果表明该统计量对于厚尾误差具有较好势和经验水平.最后将文中所给的非参数检验方法应用到鲁北化工(LBC)股票价格数据中,结果表明,文中所给统计量可以准确检验出多变点并进行估计.
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