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分数布朗运动驱动下带比例交易成本的期权定价
分数布朗运动驱动下带比例交易成本的期权定价
来源 :高校应用数学学报:A辑 | 被引量 : 0次 | 上传用户:aa6512048
【摘 要】
:
在标的资产价格服从几何分数布朗运动模型条件下,利用分数布朗运动随机分析理论和偏微分方程方法,建立了几何分数布朗运动驱动下的金融市场模型,讨论了带比例交易成本的欧式
【作 者】
:
黄文礼
李胜宏
【机 构】
:
浙江大学数学系现代金融研究室
【出 处】
:
高校应用数学学报:A辑
【发表日期】
:
2011年2期
【关键词】
:
分数布朗运动
比例交易成本
分数次Leland型方程
期权定价
fractional Brownian motion
transaction costs
f
【基金项目】
:
教育部重大项目基金(309018)
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在标的资产价格服从几何分数布朗运动模型条件下,利用分数布朗运动随机分析理论和偏微分方程方法,建立了几何分数布朗运动驱动下的金融市场模型,讨论了带比例交易成本的欧式期权,并且得到了相应的期权定价公式.
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