解不等式约束问题的不可行SSLE滤子算法

来源 :同济大学学报：自然科学版 | 被引量 : 0次 | 上传用户：BNBNBN668

【摘要】

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考虑将原不等式约束优化问题转化为与其等价的带等式约束的优化问题，并证明它们具有相同的KKT条件．转化后的问题要求其乘子是非负的，故其KKT条件与一般的等式约束优化问题不同．针

【作者】

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沈春根李晓彬

【机构】

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同济大学数学系,上海金融学院应用数学系

【出处】

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同济大学学报：自然科学版

【发表日期】

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2009年9期

【关键词】

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序列线性方程组滤子线搜索非线性约束优化 sequential systems of linear equationsL filter line sear

【基金项目】

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国家自然科学基金资助项目（10771162）,上海市教育委员会科研创新资助项目（09YZ408）

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考虑将原不等式约束优化问题转化为与其等价的带等式约束的优化问题，并证明它们具有相同的KKT条件．转化后的问题要求其乘子是非负的，故其KKT条件与一般的等式约束优化问题不同．针对这种具有特定的等式约束优化问题，提出了一种求解不等式约束优化问题的不可行序列线性规划滤子方法．该算法只需求解两个具有相同系数矩阵的线性方程组以得到搜索方向，因此计算量较小．最后给出了该算法的全局收敛性证明和数值结果．

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