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本文研究了标的股票价格服从跳扩散过程的欧式障碍期权的定价问题.利用跳扩散过程来刻画股票价格的演化行为,并应用风险中性定价原理,推导出了基于跳扩散模型的八种欧式障碍期权的定价模型,为期权定价问题提供了一种新的解决思路.
跳扩散过程下欧式障碍期权定价研究
【摘 要】
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本文研究了标的股票价格服从跳扩散过程的欧式障碍期权的定价问题.利用跳扩散过程来刻画股票价格的演化行为,并应用风险中性定价原理,推导出了基于跳扩散模型的八种欧式障碍
【机 构】
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中国人民解放军蚌埠汽车士官学校
【出 处】
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青年与社会·中外教育研究
【发表日期】
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2012年11期
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