【摘 要】
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随着股指期货推出,股指期货的定价显得特别重要。基于无套利理论推导出的持有成本定价模型对2009年中国金融期货交易所交易的虚拟沪深300股指期货合约进行了股指期货定价实证
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随着股指期货推出,股指期货的定价显得特别重要。基于无套利理论推导出的持有成本定价模型对2009年中国金融期货交易所交易的虚拟沪深300股指期货合约进行了股指期货定价实证研究,结果表明:持有成本模型有一定的准确度,尤其对于短期到期的股指期货合约(两个月)定价精确度能够达到95%。在考虑了交易成本后,发现仍然存在套利的可能性。
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