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文章从再保险公司的角度研究最优投资及再保险策略问题。假定金融市场中风险资产的价格和再保险公司的成本支出服从几何布朗运动,通过采取随机动态规划方法,给出了相应的HJB方程和验证定理,并得到了最优投资策略和最优再保险策略。
随机成本下再保险公司的最优投资及再保险策略
【摘 要】
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文章从再保险公司的角度研究最优投资及再保险策略问题。假定金融市场中风险资产的价格和再保险公司的成本支出服从几何布朗运动,通过采取随机动态规划方法,给出了相应的HJB
【机 构】
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宁波大学理学院
【出 处】
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统计与决策
【发表日期】
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2017年2期
【基金项目】
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教育部人文社科青年基金资助项目(12YJC910009);浙江省自然科学基金资助项目(LY17G01003);宁波市自然科学基金资助项目(2016A610076;2016A610077)
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