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关于路径依赖型期权定价模型的研究
关于路径依赖型期权定价模型的研究
来源 :西北师范大学学报(自然科学版) | 被引量 : 0次 | 上传用户:wanily1123
【摘 要】
:
剖析了路径依赖赖型权的主要特征和价值形成机理,归纳出路径依赖型期权的主要类型。在Black-Scholes模型的基础上,讨论了各类期权的定价模型,并真空民含路径因子在内的多因素定价模模型。
【作 者】
:
郑小迎
陈金贤
【机 构】
:
西安交通大学管理学院
【出 处】
:
西北师范大学学报(自然科学版)
【发表日期】
:
2000年2期
【关键词】
:
路径依赖型期权
BLACK-SCHOLES模型
定价模型
pathdependent optionsBlackScholes modelnoarbitrage
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剖析了路径依赖赖型权的主要特征和价值形成机理,归纳出路径依赖型期权的主要类型。在Black-Scholes模型的基础上,讨论了各类期权的定价模型,并真空民含路径因子在内的多因素定价模模型。
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