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剖析了路径依赖赖型权的主要特征和价值形成机理，归纳出路径依赖型期权的主要类型。在Ｂｌａｃｋ－Ｓｃｈｏｌｅｓ模型的基础上，讨论了各类期权的定价模型，并真空民含路径因子在内的多因素定价模模型。
关于路径依赖型期权定价模型的研究
【摘 要】
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剖析了路径依赖赖型权的主要特征和价值形成机理，归纳出路径依赖型期权的主要类型。在Ｂｌａｃｋ－Ｓｃｈｏｌｅｓ模型的基础上，讨论了各类期权的定价模型，并真空民含路径因子在内的多因素定价模模型。
【机 构】
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西安交通大学管理学院
【出 处】
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西北师范大学学报(自然科学版)
【发表日期】
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2000年2期
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