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期刊论文
中国银行间同业拆借市场信息国际化的检验
中国银行间同业拆借市场信息国际化的检验
来源 :中大管理研究 | 被引量 : 0次 | 上传用户:wjz_512
【摘 要】
:
本文运用EGARCH模型,检验伦敦银行间同业拆借市场和中国银行间同业拆借市场之间拆借利率波动溢出的流星雨假定。结果表明,来自伦敦银行间同业拆借市场的流星雨对中国银行间同业
【作 者】
:
李玉锁
齐中英
【机 构】
:
哈尔滨工业大学管理学院
【出 处】
:
中大管理研究
【发表日期】
:
2007年1期
【关键词】
:
同业拆借利率
EGARCH
流星雨假定
中国
银行
interbank offered rate
EGARCH
meteor shower hypothes
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本文运用EGARCH模型,检验伦敦银行间同业拆借市场和中国银行间同业拆借市场之间拆借利率波动溢出的流星雨假定。结果表明,来自伦敦银行间同业拆借市场的流星雨对中国银行间同业拆借市场利率波动具有显著性影响。
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