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在传统的基准利率定价模型的基础上，考虑违约损失的随机性，运用信用等级转移矩阵，结合不同的信用等级违约损失率、资本收益率及预期收益率，得出不同信用等级客户的不同期限贷款利率定价．
基于信用等级迁移和违约损失的贷款定饧
【摘 要】
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在传统的基准利率定价模型的基础上，考虑违约损失的随机性，运用信用等级转移矩阵，结合不同的信用等级违约损失率、资本收益率及预期收益率，得出不同信用等级客户的不同期限贷款利
【机 构】
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宁德师范学院数学系
【出 处】
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湘南学院学报
【发表日期】
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2016年2期
【基金项目】
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宁德师范学院科研资助项目（2013Q02）
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